Частичное исполнение: как не потерять контроль над объёмом сделки
Средняя цена, остаток заявки и защитные приказы при исполнении только части торгового поручения.
Заявка и позиция могут различаться
В заявке указан желаемый объём, а в позиции отражён уже исполненный. Между ними может оставаться разница. Лимитный приказ способен исполниться несколькими частями, если встречного объёма сразу недостаточно. Условия IOC, FOK и другие инструкции по-разному определяют судьбу остатка. Нельзя переносить правила одного брокера на другого только по привычному названию кнопки: сначала прочитайте описание режима и посмотрите подтверждение принятого поручения.
Расчёт фактической средней цены
Допустим, планировалась покупка 100 единиц. Сначала куплено 30 по 50, затем 20 по 51. Фактическая позиция составляет 50, а средняя цена равна (30 × 50 + 20 × 51) / 50 = 50,4 до расходов. Неисполненные 50 единиц не участвуют в этой средней. Комиссии учитываются отдельно по выбранной методике. Запись одной плановой цены на весь объём исказит и прибыль, и последующую оценку риска.
Защита должна соответствовать остатку
Проверьте, какой объём контролирует стоп: запрошенный, уже купленный или динамически обновляемый. Некоторые связанные приказы управляются системой, другие приходится согласовывать самостоятельно. Не предполагается, что любой терминал автоматически исправляет несоответствия. Если часть позиции уже продана, защитная команда на прежний полный объём может стать проблемой. Для инструментов с поддержкой режима сокращения позиции изучите его ограничения; наличие такой настройки также не отменяет проверки фактического состояния счёта.
Как вести журнал исполнения
Храните идентификатор исходной заявки, отдельные сделки, накопленный исполненный объём, оставшееся количество и статус. При разборе результата трейдера сравнивайте эти сведения с общей строкой закрытой позиции. Несколько покупок одного инструмента не всегда являются несколькими независимыми идеями: это могут быть части одного поручения. Такая сверка помогает правильно посчитать комиссии, оборот и число торговых решений, а также обнаружить повторную заявку, отправленную после задержки интерфейса.
Учебная проверка перед автоматизацией
В тестовом сценарии предусмотрите исполнение половины объёма, отмену остатка и последующий выход только из приобретённой части. Убедитесь, что журнал и доступные средства согласованы. Цель проверки — воспроизвести последовательность состояний; успешный результат на демосчёте сам по себе не подтверждает качество исполнения на реальном рынке.
/ ЗНАНИЯ
/ ЗНАНИЯ