Средняя цена покупки: как считать результат при частичном исполнении
Пошаговая сверка нескольких исполнений одной заявки перед расчётом стоимости позиции и заработка от продажи.
Одна заявка может стать несколькими сделками
Заявка описывает желаемую операцию, а исполнение фиксирует фактически состоявшуюся сделку. Для крупного относительно доступной ликвидности объёма исполнений может быть несколько. Оставшаяся часть продолжает действовать либо отменяется в соответствии с условиями заявки и правилами площадки. Не ориентируйтесь только на общую надпись «принята»: откройте список исполнений, сопоставьте их идентификаторы с исходной заявкой и выясните, сколько единиц уже куплено или продано к моменту проверки.
Средняя цена считается с весами
В условном примере из заявки на 100 единиц исполнены 30 по 50,00 и 50 по 50,20. Стоимость исполненной части составляет 4 010, количество — 80, средняя цена — 50,125. Простое среднее двух котировок здесь неверно, поскольку объёмы различаются. Оставшиеся 20 единиц нельзя включать в среднюю цену как совершённую покупку. Комиссию запишите отдельно: в отчёте брокера она может отражаться иным способом, чем отображаемая терминалом цена исполнения.
Следите за остатком после изменения плана
Если решили остановить покупку, проверьте отмену именно неисполненного остатка. Уже состоявшиеся 80 единиц не исчезают из позиции после запроса отмены остальных 20. Сначала сопоставьте статус заявки, перечень сделок и текущую позицию; затем решайте, требуется ли отдельная операция. Повторная отправка полного объёма из-за непонятного статуса способна создать лишнюю позицию. В журнале полезно хранить время запроса и время подтверждения, чтобы восстановить последовательность действий.
Соберите контрольную таблицу
Создайте четыре столбца: номер исполнения, количество, цена, стоимость. Сумма количества должна совпасть с исполненной частью заявки, сумма стоимости — с арифметикой сделок до расходов. Отдельной строкой внесите остаток и его текущий статус. Если отчёт и терминал расходятся, сохраните сведения и запросите объяснение у брокера, не исправляя журнал догадкой. Это упражнение удобно выполнить на демосчёте: его цель — понимать учёт нескольких исполнений, а не проверить доходность торгового решения. Перед последующей продажей используйте фактически исполненное количество: сравнение с первоначально запрошенным объёмом исказит денежный результат всей операции.
/ ЗНАНИЯ
/ ЗНАНИЯ