Размер позиции: проверяем единицы, округление и расходы

Разберём учебный расчёт без рекомендации конкретной доли риска. Допустимый плановый убыток составляет 600 рублей, расстояние между предполагаемым входом и условным выходом — 3 рубля на единицу. Без расходов и отклонения исполнения получается 200 единиц. Если один лот содержит 10 единиц, это 20 лотов. В примере используются вымышленные параметры, выбранные только для проверки арифметики.

Теперь добавьте резерв расходов 60 рублей на всю позицию. На ценовое движение остаётся 540 рублей, то есть 180 единиц или 18 лотов. Такая модель применима только при оговорённых условиях. Если комиссии зависят от объёма иначе, их нужно рассчитать по фактическому тарифу. Ошибка в единицах или округление вверх могут вывести план за выбранный предел.

Отдельно запишите ограничение: запланированный выход не гарантирует исполнение точно по указанной цене. Разрыв котировок, недостаток ликвидности или тип заявки способны изменить фактический результат. Поэтому вычисленный размер нельзя называть гарантированно безопасным. В документации выбранного инструмента следует проверить стоимость шага и другие особенности, прежде чем использовать формулу.

Какие проверки вы добавили бы в калькулятор до вывода итогового количества? Предложите пограничный пример с минимальным лотом или большими расходами. Укажите, когда корректным результатом будет отсутствие подходящего объёма, а не автоматическое увеличение допускаемого риска.

Источники для проверки:

CME Group — Proper Position Size — https://www.cmegroup.com/education/courses/trade-and-risk-management/proper-position-size

Investor.gov — Trading Basics: stop and limit orders — https://www.investor.gov/sites/default/files/trading101basics.pdf