80% прибыльных сделок: почему итог всё равно может быть отрицательным?

Возьмём десять условных сделок: восемь приносят по 100 рублей, две теряют по 500. При высокой доле удачных исходов сумма равна −200 рублям ещё до расходов. Это упражнение показывает, почему один процент побед не описывает заработок.

Составьте второй ряд с меньшим количеством выигрышей, но другим средним размером результата. Сравните итоговые суммы и максимальную последовательную потерю. Не объединяйте в одну таблицу сделки с разными правилами объёма без пояснения: рублёвое среднее тогда может отражать изменение размера позиции.

Какие показатели стоит запросить рядом с win rate в описании стратегии? Предложите короткую форму отчёта и объясните роль каждого поля. Все суммы учебные; цель обсуждения — проверить арифметику заявления, а не определить «правильный» процент успешных сделок.

Источники для проверки:

CME Group — ограничение риска в учебных расчётах — https://www.cmegroup.com/education/courses/trade-and-risk-management/the-2-percent-rule