Копирую трёх трейдеров: почему риск может остаться одним и тем же?

В учебном портфеле средства распределены между тремя авторами. Названия стратегий различаются, однако все держат похожие длинные позиции в одном активе. Количество подписок выглядит как разнообразие, но поведение капитала при падении цены может оказаться очень близким. Предлагаем проверить это на простой таблице.

Для каждого автора выпишите направление, инструменты и условную величину позиции. Затем задайте общий рыночный сценарий и посмотрите, какие позиции теряют стоимость одновременно. Не ограничивайтесь сравнением названий: важны фактические источники результата и реакция на один и тот же фактор.

Каких сведений не хватает подписчику для такой проверки? Обсудим минимальный формат раскрытия открытого риска без публикации личных счетов. Исторически разные графики тоже не гарантируют независимость в будущем. Цель темы — увидеть возможное совпадение рисков до сложения результатов нескольких авторов.

Источники для проверки:

Investor.gov — Copy Trading — https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/copy-trading

CME Group — ограничение риска в учебных расчётах — https://www.cmegroup.com/education/courses/trade-and-risk-management/the-2-percent-rule